Ưu nhược điểm của phương pháp cắt lỗ dựa trên biến động giá

Ưu điểm

Dừng lỗ thường được xác định dựa trên mô hình giá đầu tư Forex, những mức kháng cự, hỗ trợ. Nó cũng có thể dựa trên những tín hiệu đảo chiều, volume, hoặc một chỉ báo nào đó.

Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể thấy được các tín hiệu này. Đây là lúc bạn cần đến phương pháp dừng lỗ dựa trên biến động giá. Bất kể mô hình hành động giá mà bạn sử dụng, bạn luôn có thể phối hợp nó với volatility stop-loss. Vì lí do này mà nó có tác dụng tương tự như một trailling-stop.

Hơn nữa đây là một phương pháp dễ thiết lập và cũng khá khách quan.


Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất của phương pháp chính là việc yêu cầu dữ liệu đầu vào, chúng có ảnh hưởng rất lớn đến mức độ hiệu quả của phương pháp. Ví dụ, có một sự khác biệt lớn giữa hệ số an toàn 1 và 4.

Hầu hết những Trader sẽ bắt đầu với các thông số được khuyên dùng, tiếp theo đó sẽ tối ưu dựa trên kết quả test, tuy nhiên cũng không chắc chắn được rằng đây là một con số lý tưởng.

Một nhược điểm khác của phương pháp đó chính là sự giả định. Việc đo lường biến động được dựa trên sự biến động của quá khứ, tức là chúng ta giả định rằng biến động trong tương lai cũng gần giống như vậy. Mà điều này thì không luôn luôn xảy ra.

những lưu ý để sử dụng cắt lỗ dựa trên biến động giá hiệu quả hơn


1. Đừng bỏ qua hành động giá


Cho dù bạn sử dụng bất kể phương pháp cắt lỗ nào cũng không nên bỏ qua price action.


Ví dụ bạn đang mở lệnh mua, và mức dừng lỗ dựa trên biến động giá của bạn lại nằm ngay phía trên mức giá hỗ trợ - nơi mà thị trường rất muốn test. Trường hợp này bạn không nên sử dụng một cách mù quáng phương pháp volatility stop-loss mà cần phải tinh chỉnh nó lại.

Đẩy mức dừng lỗ xuống phía dưới mức hỗ trợ một khoảng thích hợp hoặc dùng mức giá hỗ trợ làm mức giá neo hoặc cũng có thể tăng hệ số an toàn lên cao, đó là những cách mà bạn nên thử.

2. phối hợp với các phương pháp dừng lỗ khác

Hai phương pháp dừng lỗ khác đó chính là mô hình giá và thời gian.

Nếu bạn nhảy vào thị trường dựa trên mô hình vai đầu vai thì bạn cũng nên tận dụng chúng làm căn cứ xác định mức dừng lỗ, điều này đặc biệt hữu ích với price actionTrader.

Hoặc như minh họa bên dưới sử dụng mô hình Hikkake, để kết hợp nó với volatility bạn có thể nới rộng ATR để có thể chịu được những biến động mà không bị stop-out.



Phương pháp dừng lỗ dựa vào thời gian đặc biệt hữu ích cho option Trader, tuy nhiên giao dịch ngoại hối bạn vẫn có thể sử dụng nó để cải thiện tính hiệu quả của phương pháp dừng lỗ của bạn.

3. Tránh các cú spike


Đây là một thủ thuật nhỏ có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả giao dịch của bạn.



Hầu hết các Trader đều sử dụng mức giá hiện tại làm điểm trigger cho mức cắt lỗ, điều này có nghĩa là bất cứ khi nào giá di chuyển chạm mức dừng lỗ bạn sẽ bị stop-out.

Có một cách thay thế thường được dùng bởi các swing trader (trung hạn). Họ sử dụng mức giá đóng cửa trong ngày làm điểm kích hoạt dừng lỗ, có nghĩa là nếu giá trong ngày di chuyển đến mức dừng lỗ, bạn cũng không bị stop-out, bạn đóng lệnh dựa vào mức giá đóng cửa ngày đó. ​

Ưu điểm của phương pháp này đó là nó sẽ tránh cho bạn các cú spike (giật) giá trong ngày. Còn nhược điểm chính là bạn không kiểm soát được mức lỗ tiềm ẩn trong ngày đó, vì giá có thể vượt xa khỏi mức dừng lỗ dự kiến của bạn.


Việc áp dụng thêm kỹ thuật dừng lỗ này đòi hỏi Trader có kinh nghiệm, giao dịch trung-dài hạn và hiểu về sản phẩm mình giao dịch.

4. Ưu tiên kiểm soát rủi ro

Volatility stop-loss chỉ là một phần trong kiểm soát rủi ro khi giao dịch, bạn tuyệt đối không nên bỏ qua những vấn đề còn lại như khối lượng lệnh cũng như những qui tắc quản lý vốn.

Lời kết

Anh em luôn hiểu rằng giao dịch là một cuộc chơi về xác suất, những lệnh thua là không thể tránh. Stop-loss được sinh ra là để giới hạn những khoản lỗ, thế nên khi lệnh của anh em bị stop-out đừng quá cay đắng, vì stop-loss đã làm đúng nhiệm vụ của nó, hãy giữ vũng tâm lý và tập trung vào các lệnh tiếp theo.

Chúc anh em giao dịch an toàn,

Nguồn TSR​